F-Trader AI予想の優位性

F-Traderの予想を参考に、日経平均先物(ラージ)1枚を運用した事例です。

① 「利益幅」をプラスに傾けるトータル損益の優位性

勝率は理論値なので、毎年必ずしも勝率が50%以上になるとは限りません。
では、F-Traderは2008年~2017年のバックテストにおいて、どうやって毎年「利益」を出すことに成功したのか?
1つ目のポイントは、「利益幅」にあります。

過去10年間の日経平均先物データにおいて、上昇と下落の【値幅】を集計すると約±0.5円の差となり、値幅においてもその差は「ほぼ0円(同値)」となります。

上昇幅と下落幅に偏りがないため、上昇か下落のどちらかだけを狙うトレード戦略を組んでも、利益を出し続けることはできません。

しかしF-Traderでは、過去10年間のバックテストにおいて、この値幅(利益幅)についての優位性が検証されています。

日経平均先物 上昇・下落幅データ平均

※2008~2017年

日経平均先物 上昇・下落幅データ平均
日経平均騰落予想AI「F-Trader」の場合

F-Traderでは、勝ちの時の「平均利益幅」を大きく保つことで、年間を通して「利益」の出やすいトレードを目指しました。

勝った時の利益幅が負けたときの損失幅より大きくなるよう、AIが最適化し予想を行うことで、過去10年(2008年~2017年)のバックテストにおいて、毎年損益がプラスになるという成績を実現しています。
過去10年間のバックテストデータ、売買1回の「利益幅」と「損失幅」を比較すると、利益幅の方が平均「+19円」高くなるという結果が出ています。

また10年間のバックテスト、年間損益平均は「+2900円」と、平均しても大幅に勝ち越すことに成功しています。

「F-Trader」バックテスト結果

※2008~2017年

「F-Trader」バックテスト結果
F-Traderを使うと、

利益幅に+19円/回の優位性が出る



さらに、

10年平均の評価損益も+2900円/年と勝ち越す

結果。

さらに、② 勝率50%超えの優位性

これまでの日経平均先物の始値と終値を比べて、上昇した日と下落した日のどちらが多いか、ご存知でしょうか?
多くの方は「下落した日の方が多いのでは…」と思うかもしれません。しかし、図をご覧ください。

過去の先物株価データによれば、上昇と下落の発生確率は、小数点以下を四捨五入すると「ほぼ50%ずつ」となり、一方的な偏りはありません。

確率に偏りがないので、安定して勝つためには、 「上昇・下落」を当てなくてはなりません。

日経平均検証データ
日経平均先物 上昇・下落データ平均

※2008~2017年

日経平均先物 上昇・下落データ平均

同値(103回)

日経平均騰落予想AI「F-Trader」の場合

上昇・下落の確率が、五分五分の日経平均先物取引で、 日経平均騰落予想AI「F-Trader」の平均勝率は、なんと「53.8%」。50%を超えています。

過去10年間(2008年~2017年)のバックテストデータで検証を行ってみます。

【10年間の勝敗回数 1,698回】
  • 勝ち914回1,698回53.8%
  • 敗け784回1,698回46.2%
  • 勝ち914回敗け784回+130回+7.6%の勝ち越し

勝敗の回数を五分とすると勝敗回数はそれぞれ849回ずつとなりますが、F-Traderを利用すれば、勝ちに「53.8%」の優位性が出るため、勝つ回数が「130回(+7.6%)」多くなるという結果が出ています。

「F-Trader」バックテスト結果

※2008~2017年

「F-Trader」バックテスト結果

※休み(753回)

※ツール内には、上昇・下落予想のほかに、休み(待ち)の判定があります。休みの時は、売買を行いません。

F-Traderを使うと、

勝ちに53.8%の優位性が出る

ため、勝つ回数が130回多くなる。
「利益幅」と「勝率」両方の優位性を保つことにより、
勝率が平均50%を下回る年も、
通算損益を+に傾けるロジックを実現させています。
バックテスト詳細