バックテスト

2008年~2017年 バックテストデータ

F-Traderを用い、運用の一例として日経平均先物(ラージ)1枚を売買した場合の、過去10年間におけるテストシミュレーションデータを公開いたします。
2018年以降のデータにつきましては、「実績ページ」でご確認ください。

評価損益 損益幅平均 勝敗数 勝率 PF
勝ち 敗け 合計 利幅 損幅 勝ち 敗け 休み 合計
2008年 16,440 -9,900 6,540 154 -124 107 80 58 245 57.2% 1.66
2009年 8,070 -8,050 20 82 -80 98 101 44 243 49.2% 1.00
2010年 6,620 -4,830 1,790 66 -60 101 81 63 245 55.5% 1.37
2011年 5,650 -4,920 730 66 -61 86 81 78 245 51.5% 1.15
2012年 5,400 -3,150 2,250 55 -46 99 69 80 248 58.9% 1.71
2013年 15,080 -9,100 5,980 159 -111 95 82 68 245 53.7% 1.66
2014年 9,220 -6,830 2,390 107 -88 86 78 80 244 52.4% 1.35
2015年 10,920 -10,550 370 140 -123 78 86 80 244 47.6% 1.04
2016年 15,110 -9,030 6,080 164 -117 92 77 76 245 54.4% 1.67
2017年 6,920 -4,060 2,860 96 -83 72 49 126 247 59.5% 1.70
合計 99,430 -70,420 29,010 109 -90 914 784 753 2,451 53.8% 1.41

※PF=Profit Factor(プロフィットファクター)。【計算式:プロフィットファクター=トータル利益/トータル損失】