バックテスト

2008年~2017年 バックテストデータ

F-Traderを用い日経平均先物を売買した場合、過去10年間におけるテストシミュレーションデータを公開いたします。
2018年以降のデータにつきましては、「実績ページ」でご確認ください。

評価損益 勝敗数 勝率
勝ち 敗け 合計 PF 勝ち 敗け 休み 合計
2008年 16,440 -9,900 6,540 1.66 105 85 55 245 55.3%
2009年 8,070 -8,050 20 1.00 98 104 41 243 48.5%
2010年 6,620 -4,830 1,790 1.37 106 82 57 245 56.4%
2011年 5,650 -4,920 730 1.15 93 79 73 245 54.1%
2012年 5,400 -3,150 2,250 1.71 99 76 73 248 56.6%
2013年 15,080 -9,100 5,980 1.66 92 84 69 245 52.3%
2014年 9,220 -6,830 2,390 1.35 88 78 78 244 53.0%
2015年 10,920 -10,550 370 1.04 79 86 79 244 47.9%
2016年 15,110 -9,030 6,080 1.67 94 76 75 245 55.3%
2017年 6,920 -4,060 2,860 1.70 71 51 125 247 58.2%
合計 99,430 -70,420 29,010 1.41 925 801 725 2,451 53.6%

※P/F=Profit Factor(プロフィットファクター)。【計算式:プロフィットファクター=トータル利益/トータル損失】